La cofradia de la Virgen del Primer Dolor de Cehegin fue fundada en 1897, y salió en los primeros años del siglo pasado, sin llegar a cuajar. La Virgen del Primer Dolor es Titular de la cofradía, imagen de vestir, de 1,60 m. esculpida por José Antonio Sánchez Lozano en 1942. Esta imagen fue costeada por Dolores López Viuda de Cuenca 1942 (inventario del convento 1979). Desfila en la Procesión de Jueves Santo y Viernes Santo por la mañana y por la noche.