Desde antes de la Guerra Civil no se había celebrado ninguna procesión en la localidad, salvo en las fiestas o Vía Crucis.
La Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Camino hace su estación de penitencia todos los años desde el 2006 por las calles de Collado Villalba siempre que el tiempo se lo ha permitido, siendo actualmente la única Cofradía de la localidad.
Todos los años recibimos nuevas incorporaciones y gracias a ello seguimos creciendo como Cofradía. Y por supuesto sin olvidar a todos aquellos que nos siguen durante todo el año y además nos ven pasear al Santísimo Cristo del Buen Camino por las calles de Collado Villalba el Jueves Santo.
Nuestros fines son puramente espirituales, sólo pedimos compromiso a la hora de participar en reuniones, nuevos proyectos, actividades sociales con niños y mayores, etc.